Contrariamente à maneira popular de compartilhar coisas que tornaram as opções muito fáceis, vou compartilhar algo que NÃO é fácil. Por favor, não pise no final da postagem, permita-me levá-lo lá devagar. Hoje eu vou recomendar algo que mudou completamente a maneira como eu olhei para a opção. Agradeço ao meu amigo Krishna S. fundador da White Knight Capital que encaminhou este livro incrível para mim. Antes de começar, deixe-me avisar que NÃO LEIA ESTE LIVRO SE. Você acha que as opções são fáceis. Fortunas podem ser feitas em opções durante a noite. A opção não exige trabalho duro e perseverança. Você pode comprar este livro e terminá-lo durante o fim de semana e será que decorar a estante de livros. Uma palavra de cautela para os comerciantes iniciantes, por favor, não compre. . Teste o simulador de estratégia de opções que mencionei aqui. Compreenda as estratégias primeiro e só depois entre em detalhes. Este livro, na minha opinião, pressupõe que o leitor já conhece coisas avançadas (pode não ser o avanço da perspectiva dos autores). Este livro testará o peso do reader8217s. De um modo geral, eu sou um ávido leitor e posso digerir a literatura financeira como uma deliciosa sopa doce e n-sour, mas este livro exigiu paciência e perseverança. Este livro, intitulado Opções Trading: The Hidden Reality, é escrito por Charles M Cottle, também conhecido como médico de Risco e foi escrito pela perspectiva do Market makers. Charles era comerciante do x-floor. Ele também escreveu outros livros muito populares no círculo de investimentos (Coulda, woulda, shoulda e Option: Perception and Deception). Uma vez que alguém entenda os conceitos e sabe como os criadores de mercado jogam o jogo de troca de opções, certamente dá vantagem ao investidor de varejo. Este livro abrange extensivamente os ajustes de posição e cobertura também. O hedginghot hedging é um dos melhores exemplos que usei várias vezes para converter uma troca perdedora em rentável. Charles Peeled Opções como cebolas, camada após camada e abriu a realidade oculta da negociação de opções para investidor de varejo comum. Estou novamente mencionando que é um livro difícil, mas uma vez entendido, pode-se criar seus próprios planos de ajuste em um pedaço de papel sem sequer olhar para o simulador de opções. Minhas habilidades de desenho não são boas e, portanto, preciso de um simulador. Piadas separadas, o livro me ajudou a visualizar opções e ajustes graficamente dentro do meu cérebro. Eu não sou afiliado ao autor. A única recompensa que posso esperar é a taxa de referência da Amazon se você decidir comprar como sinal de apreciação pelo meu portal. Seja qual for o modo que você escolher, compre-o no meu portal ou em outro lugar, ou empreste-o na biblioteca, mas mantenha sempre uma caneta e papel com você. Leia-o como uma pasta de trabalho e tome seu próprio tempo para entender os conceitos. O livro cobriu literalmente tudo, desde porcas e parafusos das opções para avançar estratégias como strangles, straddles, verticals, collars, wingspread e assim por diante. Há também um capítulo especial sobre hedging híbrido. A melhor parte do livro é diálogo de opções, exemplos de comércio real, erros de comerciantes e planos de ajuste de risco sugeridos por Charles. Aproveite e eu desejo que você negocie lucrativamente, OptionPundit Artigos relacionados Como negociar ouro agora Estrutura, não Estratégia, dá-lhe Liberdade 30 Anos, o caminho para o futuro Este é o maior erro Nova opção Traders Make Porque Isn8217t Warren Buffett Dizendo isso agora Charles Cottle diz : Resposta a Tom (14 de fevereiro de 2007 às 16:12) Depende da situação 8212 sua alta ou baixa 8212 seu horizonte de tempo 8212 preços prevalecentes. Você pode levar os lucros na chamada extra 8220kicker8221 que agora é um ITM profundo ou você pode enrolá-lo e sair ainda mais. Em um retracement, a borboleta poderia voltar a vida, mas provavelmente, o spread de chamadas curtas é de valor total ou não tem muito mais a perder (deixa isso sozinho) e inicia a venda de um mês diferido vertical e uma iniciação de uma nova colocação ( O original não vale a pena). Com efeito, você deseja rolar todo o pacote para onde existe a probabilidade de que a borboleta maximize com a oportunidade de estar no passeio no caso de um movimento prolongado ocorrer. Olhe a história da Cisco que é semelhante nos Fóruns do Rik Doctor (use o visitante para um nome de usuário e visitante para a senha se você não quiser postar): riskdoctorcgi-binforumikonboard. cgisec2fa32eb4af41417536228c8a10653eactSTf1t576hlcsco Eu não precisei ler por muito tempo para saber que eu gostei Seu blog. Em primeiro lugar, é muito bem organizado e o custo de um site personalizado me diz que você está falando sério sobre a construção de uma comunidade de opções. Em segundo lugar, não é preenchido com hype. I8217ve sido opções de negociação por 17 anos (o último 5 como um profissional) 8211 it8217s um negócio difícil. Há muitos vendedores de serpentes neste espaço e aprecio aqueles que dizem como é. Espero que você visite 1option e considere um link de recíproco. Acabei de dedicar muito tempo a construir meu arquivo de artigos educativos. Estou ansioso para comentar suas postagens futuras. Pete, obrigado por suas amáveis palavras. É um prazer ter apreciação de alguém de seu calibre. Você está correto, meus esforços são levados a construir uma comunidade em torno de opções de negociação e desenvolver uma rede com os amigos de mentalidade semelhante. Procuro valor e tente trazer o melhor, conforme meus esforços, aos meus leitores. Espero que você goste do meu blog e encontre algo para compartilhar com seus leitores também. Será um prazer ter seus comentários nas minhas postagens. Negociação rentável, OptionPundit Uma pergunta semelhante (8230call 8216kicker8217 going ITM, deixando uma butterfly8230 quase inútil) foi perguntada depois de um webinar gratuito que acabei de registrar riskdoctorcgi-binforumikonboard. cgisd171a94b1645fe264fda92a79056ad20actSTf33t630: 8220Que ajuste ou rolamento posso fazer se o estoque sobe alto o suficiente para que meu 8220Kicker8221 vai ITM enquanto eu ainda sou otimista e quero proteger alguns dos meus ganhos8221 Aqui está uma resposta e é um seguimento da discussão CSCO8230 riskdoctorcgi-binforumikonboard. cgiactSTf1t576 8230 onde um cara originalmente tinha o 2022.525 Slingshot e o estoque rallied big ( Passou de 29). A chamada 8216kicker8217 foi o ataque de 25 que foi o ITM. Então, por que não vender a chamada vertical 27.5030 espalhou 20 vezes (ou seja, Slingshot a chamada extra 25). Isso cria outra borboleta e um novo kicker aos 30. Muitas vezes eu pergunto, o que você faz com a marejada quase sem valor. Deixe-a em paz, provavelmente, se ela for muito barata para vender. Poderia voltar a algum valor de descida para salvar mais tarde. Aqui está a dissecação das novas trocas e dissecações com o destaque amarelo: Imagem I8217m muito interessada neste livro. Dispõe de trialkuo08091 grátis Cottle - Opções de Negociação O Realismo Oculto TRADING: O GUIA DO DOCTOR RIK ESCONDIDO PARA AJUSTE DE POSIÇÃO E COBERTURA Charles M OPÇÕES Cottle: PERCEPÇÃO E DECEPÇÃO e COULDA WOULDA SHOULDA revisado e ampliado. Chicago. Charles M. Cottle, 1996-2006 Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser impressa, reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida, enviada por e-mail, enviada de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônica, fotocópia mecânica, gravação ou outra, sem a prévia autorização por escrito da editora. Esta publicação é projetada para fornecer informações precisas e autorizadas em relação ao assunto abordado. É vendido com o entendimento de que nem o autor nem o editor estão envolvidos na prestação de serviços legais, contábeis ou outros profissionais. Se for necessário um aconselhamento jurídico ou outra assistência especializada, os serviços de uma pessoa profissional competente devem ser procurados. De uma Declaração de Princípios, adotada conjuntamente pelo Comitê da American Bar Association e pelo Comitê de Editores. Publicado por RiskDoctor, Inc. Dados de catalogação na publicação da Biblioteca do Congresso Cottle, Charles M. Adaptado de: Opções: Dissecção de posição de percepção e decepção, Análise de risco e estratégias de negociação defensiva Charles M. Cottle p. cm. ISBN 1-55738-907-1 1996 1. Opções (Finanças) 2. Gerenciamento de Risco 1. Título HG6024.A3C68 1996 332.63228dc20 96-11870 e Coulda Woulda Shoulda2001 Impresso nos Estados Unidos da América ISBN 0-9778691-72 Primeira Edição : Janeiro de 2006 Para Sarah, JoJo, Austin e Mãe Obrigado novamente a Scott Snyder, Shelly Brown, Brian Schaer pelo OptionVantage Software Graphics, Allan Wolff, Adam Frank, Tharma Rajenthiran, Ravindra Ramlakhan, Victor Brancale, Rudi Prenzlin, Roger Kilgore, PJ Scardino, Morgan Parker, Carl Knox e Sarah Williams, o anjo que reavivou o Apêndice e o Capítulo 10. Agradecimentos especiais a Yehudah Grundman, do Centro Internacional Kabbalah, por seu apoio e orientação. Opções Trading: The Hidden Reality v1996-2006 Charles M. Cottle RiskDoctorPRAISE quotHaving atendidos muitos seminários de opções Eu posso dizer honestamente que The Rik Doctor Webinars tem sido revolucionário para a minha educação de opções. Ao contrário de muitos outros gurusquitos chamados de quotoptions, você não tenta atrair pessoas, prometendo-lhes retornos astronômicos, de fato, você quase diz o contrário. Que é que se eu não estiver preparado para colocar no trabalho para me educar sobre as armadilhas na negociação de opções, pode ser um erro muito caro e devo esquecer melhor. Adobe Flash Player Flash Player Cottle - Opções Trading The Hidden Reality. pdf OPÇÕES NEGOCIAÇÃO: O GUIA DO DOCTOR DE RIK DE REALIDAD OCULTADA PARA AJUSTE DE POSIÇÃO E COBERTURA Charles M. Cottle OPÇÕES: PERCEPÇÃO E DECEPÇÃO e COULDA WOULDA SHOULDA revisado e expandido. Chicago. Charles M. Cottle, 1996-2006 Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser impressa, reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida, enviada por e-mail, enviada de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônica, fotocópia mecânica, gravação ou outra, sem a prévia autorização por escrito da editora. Esta publicação é projetada para fornecer informações precisas e autorizadas em relação ao assunto abordado. É vendido com o entendimento de que nem o autor nem a editora são enga. Taodocs. Cottle C. M. Opções de negociação: The Hidden Reality Publicado por RiskDoctor, Inc. 1. Opções (Finanças) 2. Gerenciamento de Riscos 1. Título 2006 i Conteúdo conteúdochapter 1 Picking Up Onde o Rest Leave Off Synthetics A Natureza de uma Posição História: Covered-Write Another Word Sobre Cópias Cobertas Sintomas Síntese: Usando uma conversão Conversão reversa (CR) Equações de valores retrospectivas Parágrafo de ligação de linha Dissecção de posição de 9 - Lição I Contratos de chamada líquida e contratos de colocação de rede Locks comuns Carded Up Tools for Dissection Alternativas sintéticas 10 Exemplos de longos perfis de risco Opções de negociação : A Realidade Oculta Theta Vega ou Omega Rho Dividendos Exercício Nuances Envolvendo Ações com Dividendos Nuances de Diferentes Estilos de Contratos Exercício Nuances à medida que se relacionam com juros ou despesas para exercitar ou não exercer opções de aluguel Pin Risco após expiração Evento de notícias Não esqueceu de Exercício Renting Stock Options Custo de fazer negócios Uma palavra final capítulo 2 Strangles and Straddles Razões para comprar e vender Razões Premium para Shorting Pontification Premium: Shorting Naked Premium Properties of Strangles and Straddles Gamma Scalping Dynamic Gamma Scalping Spread Scalping Análise Break-Even Faltando o Hedge capítulo 5 Verticais (Bull e Bear Spreads) Coleiras Considerações especulativas ao usar o Verticals Premium : Tempo e efeitos de volatilidade implícita Prêmio Perspectiva Preços e os Grego Cobertura por colar Subjacente longo em um rolamento vertical Ensaios especulativos usando ferramentas Verticais Opções de legging em um clique Ajustando o tamanho do pé Volatilidade Negociação Preços de Ratios Aplanamento Defensivo de Proporções de Rácio Avaliando Risco em Proporções e Back Spreads Through Ratio Analysis Movimentos inacreditáveis Conclusão capítulo 6 Wingspreads Estrutura da borboleta Wingspreads de ferro Os gregos de uma borboleta - Delta - Gamma - Vega - Theta Comparando o preço das borboletas usando borboletas para especular de forma direta Pode ser um desafio Time Out para um Qu Ick Opções de lição Condensadores de matrizes e condutores esticados Borboletas embutidas em lâminas largas Dissecção Wingspread na prática Skip-Strike-Flies Verticais racionaisLibrosas equilibradas Por que os fabricantes de mercado usam Dissecção Conclusão capítulo 7 Extratos de expiração múltipla Jelly Rolls Jelly Roller Calendário Spreads: Breve tempo de propagação Valor Tempo espalhado Arco do preço como uma ferramenta de preços Aviso: Donrsquot seja uma atribuição de exercício de Diagonais de Sucker Diagonais duplas, Straddle-Strangle-Swaps, escalas de asas calendarizadas Spread de horários duplos ou Strangle Swaps Capítulo 8 Market Makers Insights The Edge Equações de valor justo, incluindo bancário Taxa de juros Exposição Bancária: Os conceitos de empréstimos e empréstimos Problemas de inventário de estoque curtos e espreita Equivalência de ações (sem dividendos) Taxa de juros implícita em uma conversão de ações Revezamento (sem dividendos) Configuração de taxa de juros em suas opções Ferramenta de preços Equivalência de conversão de ações (com dividendos) Jelly Roll: Equities OEX Conversion Rev Ersal OEX Synthetic Futures e Theoretical Valores The OEX Early Exercise Boxes Boxes de estilo europeu Taxa de juros implícita em uma caixa Comércio Caixa de equidade Exercício e dinheiro Explicação de estoque de valores residuais envolvidos em ofertas de licitação 1. Data de negociação 2. O Pro Rata Factor 3 . Ações de empréstimo A oferta de licitação de Chiron Outros jogos de impostos Tid-Bits Jogos interdepartamentais Jogos de empréstimos credores ruins Conclusão capítulo 9 Cobertura híbrida Problemas de adequação Requisitos de tempo Realização de capital Estrutura real Exemplo de dissecção Wingspread Confirmação pré-comercial mais próxima de Delta Neutral Qualquer um Como sobre um jogo em qualquer um Direção Comparação de Ratios capítulo 1 0 Você Pode Viver Com ou Sem Inclinação Onde O Inclinação Vem De Formas De Pedra Inclinada Modelando a Inclinação O Dia em que Skew nasceu (Para o Autor) Biblioteca Skew - Reversal - Long Box - Long At-the-Money Call - Long Out-of-the-Money Put - Long At-the-Money Straddle - Short At-the-Money Strangle - Bull Spread - Bear Spread - A-the-Money Butterfl Y - Condutado - Condor - Relação de proporção total - Distribuição de proporção - Distribuição de espalhamento de volta - Distribuição de espalhamento - Conversão de Risco - Reversão de Risco - Semi-Futuro Curto - Batalhas de Batalha - Batalhas de Batalha - Exemplo de Batman Capítulo 1 1 Opção Diálogo Começando Puxando o gatilho .
Opções binárias Blueprint Clique na imagem para ler mais detalhes É frustrante, não é o que você decidiu começar a negociar opções binárias com a esperança de fazer 70 por hora, mas você achou difícil gerar retornos consistentes. Você ganha um, então vire e perca no próximo comércio. Se você continuar assim, você acabará extinguindo sua conta inteira. Neste ponto, você está pronto para jogar a toalha e marcar como outro risco perdedor, mas você realmente deseja desistir, sabendo que existem comerciantes por aí que encontraram maneiras de Inteligentemente trocar opções binárias para gerar retornos diários consistentes A pergunta que você precisa perguntar a si mesmo é. Usando uma combinação de técnicas adequadas de dimensionamento de lotes, estratégias de hedge chave e a implementação de um sistema DISCIPLINED, fácil de seguir, os comerciantes de dias estão movendo uma maior e maior porcentagem de suas atividades comerciais para plataformas de negociação de opções binárias. Pense nisso,...
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